量化策略运作方面，近期来看，不稳定因子数量持续维持在临界水平以内，对现货端超额影响较小。从流动性层面来 看，市场交投活跃度持续企稳回升，两市日均成交额相比 1 月有明显提升，各大指数换手水平同样整体上涨，对量化 策略交易执行端成本和质量负面影响持续下降。风格方面，2023 年春节后，市场行情逐步开始向均衡、成长扩散，1 月风格再度转向中小盘，2 月这一现象延续。波动率层面，各指数时序波动水平整体反弹，不过截面波动仍小幅下降， 目前市场收益分歧度处在低位。对冲成本来看，近期三大股指期货开仓的头寸所需承担的平均贴水成本继续有所上升， 不过目前仍在比较适中的水平，并且前期开仓的头寸已锁定可一定的升水收益。从指数风险溢价层面来看，经过去年 末以来的大幅反弹之后，沪深 300、中证 500 及中证 1000 的风险溢价率均有下降，并已逐步走出高风险溢价区间，不 过从历史表现来看，风险溢价率走势调转后往往会有一段时间的持续性，在这期间对应指数仍然有不错的配置价值。 综合来看，近期股票量化策略（包括量化选股和市场中性策略）运行环境的各个影响因素有继续好转的趋势，短期内 股票量化策略的运行中性偏乐观，对于指数增强及量化选股等量化多头策略而言，目前 beta 层面的配置机会仍然值 得把握，近期行情维持中小盘强势的格局，中证 500 及中证 1000 指增策略的配置时机值得关注。另外，去年四季度 到今年初以来，股指期货基差贴水幅度持续收敛，虽在 2 月以来有所扩大，但仍处在非常合适的对冲成本区间，叠加 现货端边际回暖的超额环境，市场中性策略目前仍有较好的配置价值。

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